ЯR ФБ‎ > ‎

Эконофизика

http://www.opec.ru/docs.aspx?id=389&ob_no=88677
25.07.2009 11:00

Что может и чего не может эконофизика
В последнее десятилетие физики разных стран пытаются применить наработанные ими методики к анализу экономических процессов. Среди представителей этого направления появились уже Нобелевские лауреаты, но границы и области применения эконофизики все еще остаются спорным вопросом

Системы, устроенные совершенно различно на микроуровне, на макроуровне, порой, ведут себя совершенно одинаково. Такие феномены успешно анализируются с помощью математического аппарата современной теоретической физики. Примерно десять лет тому назад физики попробовали использовать свои математические инструменты к анализу экономических явлений. Появился термин «эконофизика». Одни считают ее наукой будущего, другие – псевдонаукой, граничащей с шарлатанством.

Сами родоначальники этого направления признают, что эконофизика, как самостоятельное научное направление, еще не сформировалась. Так считает, в частности, один из создателей этого течения в России, доктор физико-математических наук, академик РАЕН Дмитрий Чернавский: «Сегодня эконофизика довольно искусственно объединяет три существенно разных направления исследований. Это, во-первых, анализ биржевых рядов с целью выявления алгоритма максимального выигрыша, а также математическое моделирование экономических процессов в области микро- и макро- экономики. Каждое из трех направлений имеет свою область применимости. К примеру, первое течение исследует биржевые процессы, в которых выявляются как существенные причины изменений, так и действие случайных факторов. С точки зрения современной физики подобные процессы описываются временными рядами, аналогичными медицинским электрокардиограммам». Таким образом, в рамках первого направления эконофизики создаются инструменты, полезные для биржевых игроков. Но совершенно бесполезные – для политиков и крупных бизнесменов. Впрочем, универсальных инструментов, как представляется, вообще не существует.

Область практического применения

Инструменты, созданные в рамках первого направления, уже работают. Инвестиционные компании  используют математический аппарат, анализируя динамику котировок ценных бумаг. Однако здесь выявилась ограниченность разработанных методик. Со временем они «стареют» и перестают быть адекватными.

«Финансовый рынок подвержен и структурным изменениям, и случайным колебаниям», - подчеркивает один из видных эконофизиков, директор по стратегии ЗАО «УК «ИНТРАСТ» Михаил Дубовиков. –«Описание определенного объекта более или менее достоверно в течение некоторого времени. Непременно наступает такой момент, когда сделанное ранее описание становится неверным и непригодным для использования в практической деятельности. Кстати, в свое время с такими проблемами пришлось столкнуться при моделировании задач, связанных с климатом и предсказаниями погоды. Сегодня эконофизики решают только частные задачи, связанные с функционированием рынков. По мере развития этой науки, их инструментарий становится богаче, поэтому шансов решить очередную новую задачу у них становится больше».

Область применимости многих математических инструментов эконофизики ограничена рамками «от кризиса до кризиса». В кризис взаимосвязи ломаются, описываемое ранее явление исчезает. Вместо него возникает новое явление, которое приходится заново изучать.

Как рождаются и проверяются гипотезы

Экономика относится к разряду так называемых сложных самоорганизующихся систем, подобных биологическим. Но если медицина и биология в своих исследованиях могут формировать некие контрольные и экспериментальные группы, подвергая последних неким воздействиям, то в экономике экспериментальных площадок создать практически невозможно. Эконофизика, как это видит Дмитрий Чернавский, двигается в исследовании следующим путем: некоторое явление, просматривающееся в статистических данных, позволяет сформулировать гипотезу, из которой всякий раз вытекает масса следствий. Их реализацию можно проверять уже опытным путем.

Тест истинности результата в физике – это его повторяемость в опытах разных исследователей. В микроэконофизике повторяемость тоже есть. Разные исследователи, решая одинаковую задачу, нередко приходят к близким результатам. Полного повторения, как в физике, в экономике, как и в биологии, и медицине, не бывает, это как раз и подразумевается в определении этих систем, как сложных. Например, невозможно подобрать два абсолютно идентичных биологических объекта. Даже однояйцевые близнецы, как показывают эксперименты, имеют отличия. Так что повторяемость в биологии бывает только качественной, но не количественной.

Прогнозная сила

Одна из классических задач исследования любых временных рядов – прогноз их состояния. Казалось бы, эконофизики должны были предсказать нынешний экономический кризис. Но это им оказалось не под силу. По мнению Михаила Дубовикова, «глубина кризиса объясняется в том числе и тем, что методы оценки рисков, разработанные в рамках эконофизики, еще недостаточно востребованы – ни на уровне правительства, ни на уровне ведущих компаний. Впрочем, с точки зрения этой науки, собственно процесс перехода от спокойного состояния рынка к кризису не является предметом исследования. Грубо говоря, предполагается, что спокойный рынок и рынок, близкий к обвалу – разные сущности, требующие для своего описания разных подходов и методов. Предпринимаются попытки вывести основной закон фондового рынка, который выполнялся бы в течение века. Подобные работы проводятся, к примеру в отделе ИОФАН под руководством доктора физико-математических наук, профессора Михаила Романовского. Однако такой подход имеет лишь чисто теоретический интерес – ведь в масштабах столетия даже сильный обвал на рынке - это событие, укладывающееся в общую статистику».

Академик РАН Виктор Полтерович полагает, что математические модели, созданные специалистами по глобальному прогнозированию экономики, имеют определённую предсказательную силу, но действительно оказались не способны пока предсказать многие особенности нынешнего кризиса. Среди главных причин кризисаВиктор Полтерович называет не только сдутие пузыря на рынке деривативов, но и образовавшийся технологический тупик, то есть отсутствие новых инновационных секторов для эффективных инвестиций. «Компьютерно-интернетная революция перестала быть двигателем роста», - отмечает он, - «а ожидаемые эпохи "био" и "нано" всё никак не наступают. Это отсутствие динамики и привело к схлопыванию рынка». Среди причин, сбивших все прогнозные оценки, академик отмечает и влияние «человеческого фактора», то есть действия бизнесменов и политиков в период до 2007 г., полагавших, что современные информационные технологии создают возможность бескризисного развития.

Где собираются адепты нового направления

В нашей стране есть три постоянно действующие площадки, на которых можно познакомиться с последними разработками эконофизиков. Это семинар Виктора Полтеровича (по математической экономике, ЦЭМИ РАН),семинар Дмитрия Чернавского (по математическому моделированию развивающихся систем) и, наконец,ежегодная конференция Владимира Маевского (международная конференция Центра эволюционной экономики, ИЭ РАН).

Андрей Осетров 

Подстраницы (1): Чернавский
Comments